Schon in vorgeschichtlicher Zeit war das Gebiet um Weilheim besiedelt. Die Römer kamen 15 v. Chr., um die rätischen Alpenbewohner und die nördlich davon lebenden Kelten zu unterwerfen. Sie bauten dann auch die wichtige Straße vom Brenner kommend durch die Weilheimer Flur in ihre Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum, das heutige Augsburg. Die Entstehung des Namens Weilheim ist nicht eindeutig erklärbar, er könnte römischen Ursprungs sein: die Silbe wil abgeleitet vom lateinischen villa = ursprünglich Landgut und die Silbe haim bedeutet soviel wie Heim oder Wohnsitz. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ortsname als Kaiser Heinrich II. der Heilige am 16. April 1010 dem nahen Kloster Polling den Besitz eines Gutes auch in dem Dorf Wilhaim besiegelt.